Z=X+Y型概率密度的求解

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###Z=X+Y型概率密度的求解###
@(概率论)

Z = g ( X , Y ) Z = g(X,Y) Z=g(X,Y)

总结过一次,一般方法是可以由分布函数再求导得到概率密度,计算一定更要小心才能得到正确的解。

F Z ( z ) = P ( Z ≤ z ) = P ( g ( X , Y ) ≤ z ) = ∫ ∫ g ( x , y ) ≤ z f ( x , y ) d x d y F_Z(z) = P(Z\leq z) = P(g(X,Y)\leq z) \\ = \int\int_{g(x,y)\leq z}f(x,y)dxdy FZ(z)=P(Zz)=P(g(X,Y)z)=g(x,y)zf(x,y)dxdy

特别当 Z = X − Y Z = X-Y Z=XY时,推导:

F Z ( z ) = P ( X + Y ≤ z ) = ∫ ∫ x + y ≤ z f ( x , y ) d x d y = ∫ − ∞ + ∞ d x ∫ − ∞ z − x f ( x , y ) d y 或 者 = ∫ − ∞ + ∞ d y ∫ − ∞ z − y f ( x , y ) d y F_Z(z) = P(X+Y \leq z) = \int\int_{x+y\leq z}f(x,y)dxdy \\ = \int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{z-x}f(x,y)dy \\ 或者 = \int_{-\infty}^{+\infty}dy\int_{-\infty}^{z-y}f(x,y)dy FZ(z)=P(X+Yz)=x+yzf(x,y)dxdy=+dxzxf(x,y)dy=+dyzyf(x,y)dy

从而求得概率密度是:
f Z ( z ) = ∫ − ∞ + ∞ f ( x , z − x ) d x f Z ( z ) = ∫ − ∞ + ∞ f ( z − y , y ) d y f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx \\ f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)dy fZ(z)=+f(x,zx)dxfZ(z)=+f(zy,y)dy

更特别的是,如果X,Y相互独立,则:
f Z ( z ) = ∫ − ∞ + ∞ f X ( x ) f Y ( z − x ) d x f Z ( z ) = ∫ − ∞ + ∞ f X ( z − y ) f Y ( y ) d y f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)dx \\ f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)dy fZ(z)=+fX(x)fY(zx)dxfZ(z)=+fX(zy)fY(y)dy

可以看出来一点规律,如果是用x作积分变元,则就从表达式中解出对方,如y = z-x。

这个具有一般性,即如果Z = X-Y,则对x积分时,y替换为y = x-z即可。

看一道例子,运用这种方法很快,但是一定要小心求得正确解,否则毫无意义。

设随机变量(X,Y)的概率密度是:
f ( x , y ) = { 3 x , 0 < x < 1 , 0 < y < x , 0 , 其 他 f(x,y) = \begin{cases} 3x, &0<x<1,0<y<x, \\ 0,&其他 \end{cases} f(x,y)={3x,0,0<x<1,0<y<x,
求随机变量Z = X-Y的概率密度 f Z ( z ) f_Z(z) fZ(z)

分析:直接引入公式。

f Z ( z ) = ∫ − ∞ + ∞ f ( x , x − z ) d x f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty}f(x,x-z)dx fZ(z)=+f(x,xz)dx

到这里要准备好变量的取值范围,根据题干,必须有:

0 < x < 1 , 0 < x − z < x → 0 < x < 1 , x > z ; z > 0 , z < 1 0<x<1, 0<x-z<x \\ \rightarrow 0 < x <1, x>z; z>0,z<1 0<x<1,0<xz<x0<x<1,x>z;z>0,z<1

从两个角度分别看。即求积分要把z视作常量,得到 0 < z < x < 1 0<z<x<1 0<z<x<1
而z本身也需要确定范围,将x视作常量,且x范围已知,因此 0 < z < 1 0<z<1 0<z<1

确定范围非常重要。

这样就可以直接得到答案了:

0 < z <1时
f Z ( z ) = ∫ z 1 3 x d x = 3 2 − 3 z 2 2 f_Z(z) = \int_{z}^{1}3xdx = \frac{3}{2}- \frac{3z^2}{2} fZ(z)=z13xdx=2323z2

其他情况下, f Z ( z ) = 0 f_Z(z) = 0 fZ(z)=0

即:

f Z ( z ) = { 3 2 − 3 z 2 2 , 0 < z < 1 , 0 , 其 他 f_Z(z) = \begin{cases} \frac{3}{2}- \frac{3z^2}{2}, &0<z<1, \\ 0,&其他 \end{cases} fZ(z)={2323z2,0,0<z<1,

–写这个原因是求错了的答案怀疑这种公式无法使用,实际上是因为自己太蠢了些。重新思考发现此法要比求二重积分再求导得到答案要快许多,运用得好,效率倍增。

Update:实际上这里没有彻底搞清楚x的取值范围问题,以至在后面出现了不是很理解的题目。

回到这里总结一下。

f Z ( z ) = ∫ − ∞ + ∞ f ( x , x − z ) d x , 0 < x < 1 , 0 < x − z < x f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty}f(x,x-z)dx, 0<x<1, 0<x-z<x fZ(z)=+f(x,xz)dx,0<x<1,0<xz<x

最好的做法是看两个变量互相牵制形成了怎样的局面,画图是最佳方法。我们以积分变元为横轴,当然也可以是纵轴,只是要熟悉背后的道理。

这里写图片描述

阴影部分区域是二者互相限制后形成的可积分的区域。现在不是求二重积分而是一重积分,但是可以用二重积分的思想:认为是对z积分以后现在再对x积分,因此,x的取值是在垂直于z的取值范围内画一条红线,穿过阴影区域的上下限值,因此是(z,1),这才是真正的完整的解法。上面的范围求解在分三段甚至更多段的情况下根本不好判断。数形结合百般好,隔家分裂万事非。

20190919 update:

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